Всероссийская олимпиада по вычислительным финансам
Работы оценивает
не жюри, а рынок
Участник не рассказывает, почему его модель хороша. Он сдаёт предсказания, а проверяет их рынок — на данных, которых в момент сдачи не существовало. Ниже тот же путь целиком: файл проходит те же проверки допуска и тот же расчёт, что и настоящая работа участника.
Задание трека A
По каждой торговой неделе — эре — участник расставляет акции Московской биржи по ожидаемой относительной доходности на десять торговых дней вперёд. Предсказание даётся по всей кросс-секции: выбирать, о каких бумагах высказываться, нельзя — иначе результат считался бы на выборке, отобранной самим участником.
Полное описание обоих треков — на странице треков; состав балла — на странице оценки.
| Горизонт | 10 торговых дней |
|---|---|
| Эра | Одна торговая неделя |
| Вселенная | Ликвидные акции Московской биржи, состав пересматривается на границе каждой эры |
| Мера результата | Ранговая корреляция предсказаний с реализованной доходностью, считается поэрно |
Как это выглядит на настоящих данных
Ниже — прогон учебного правила на настоящей истории Московской биржи. Правило объявлено заранее и ни к чему не подгонялось: три эффекта из учебника, знаки названы до расчёта, веса равные.
| инерция за год без последнего месяца | знак плюс |
|---|---|
| аномалия низкой волатильности | знак минус |
| краткосрочный разворот | знак минус |
- накопленная сумма по эрам
- корреляция эры
- эра исключена из оценки
| Период | 2022-01-06 — 2022-12-16 |
|---|---|
| Эр в периоде | 46, из них в оценку вошло 46 |
| Средняя поэрная корреляция | -0,0006 |
| Эффективное число наблюдений | 23,25 при 46 эрах |
| Приведение цен | split_only |
| Версия набора | a.moex.20221230.1338d64e |
- Доходность в наборе ценовая: дивиденды не учтены, потому что реестр отсечек ещё не наполнен. Бумага, прошедшая отсечку внутри горизонта, получает заниженный ранг вне связи с качеством прогноза.
Источник данных: Московская биржа (ISS)
Исторический прогон на данных прошлого. Не прогноз и не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Числа выше — то, что получилось, а не то, что хотелось: веса правила по этому же периоду не подбирались. Кривая, подогнанная выше нуля, показывала бы качество подгонки, а не качество прогноза. Демонстрация показывает механику оценки, а не доходность.
Скачать этот файл предсказаний — загрузите его ниже и пройдите путь целиком: те же гейты, тот же расчёт, те же числа. Демонстрацию, которую нельзя повторить, проверить нечем.
Что происходит с файлом
1
Гейты допуска
Схема файла и полнота покрытия. Не прошёл — работа не оценивается, и причина называется дословно.
2
Расчёт по эрам
Корреляция считается внутри каждой эры отдельно, а не по всей выборке сразу.
3
Сведение
Соседние эры делят часть периода реализации таргета, поэтому значимость считается по эффективному числу независимых наблюдений, а не по сырому.
Загрузить файл предсказаний
CSV с тремя колонками: era_id, asset_id,
prediction. Схема закрыта: лишняя колонка отвергается наравне
с недостающей.
Ограничения демонстрации: не больше 8 МБ на файл и не больше 5 загрузок за 60 мин с одного адреса — чтобы очередь оценки оставалась доступной остальным.
Куда дальше
Обучение
Бесплатные курсы
Вероятность и статистика для финансов, временные ряды, методология корректного тестирования моделей, управление риском.
Соревнование
Два трека
Институциональный на инструментах Московской биржи и фронтирный на криптовалютном рынке.
Участие
Регистрация
Бесплатно. Учётная запись открывает курсы, полигон и участие в сезоне.